کتاب مدیریت سرمایه گذاری (جلد دوم)
با توجه به رشد سریع صنعت سرمایه گذاری از لحاظ تئوری و عمل که در بازار سرمایه و پول ایران نیز قابل مشاهده است، استفاده از تئوری های مدیریت سرمایه گذاری و استراتژی های نوین سرمایه گذاری ضرورت یافته است. تئوری ها و استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری در اقتصاد ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده و به سرعت به حیطه عمل وارد می شوند. استفاده اشخاص و نهادهای سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی فعال در بازار های مالی، این وظیفه خطیر را بر عهده دانشگاهیان قرار داده است تا مسولیت جدیدی را در حوزه این رشته علمی بپذیرند. تاکنون، تعداد محدودی کتاب در زمینه مدیریت سرمایه گذاری در ایران ترجمه شده و به چاپ رسیده است ، اما این کتاب ها نتوانسته اند به طور کامل سر فصل های دروس مدیریت سرمایه گذاری مصوب شورای عالی برنامه ریزی در سه سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم مالی پوشش دهند اما به نظر می رسد که کتاب مدیری...
با توجه به رشد سریع صنعت سرمایه گذاری از لحاظ تئوری و عمل که در بازار سرمایه و پول ایران نیز قابل مشاهده است، استفاده از تئوری های مدیریت سرمایه گذاری و استراتژی های نوین سرمایه گذاری ضرورت یافته است. تئوری ها و استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری در اقتصاد ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده و به سرعت به حیطه عمل وارد می شوند. استفاده اشخاص و نهادهای سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی فعال در بازار های مالی، این وظیفه خطیر را بر عهده دانشگاهیان قرار داده است تا مسولیت جدیدی را در حوزه این رشته علمی بپذیرند. تاکنون، تعداد محدودی کتاب در زمینه مدیریت سرمایه گذاری در ایران ترجمه شده و به چاپ رسیده است ، اما این کتاب ها نتوانسته اند به طور کامل سر فصل های دروس مدیریت سرمایه گذاری مصوب شورای عالی برنامه ریزی در سه سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم مالی پوشش دهند اما به نظر می رسد که کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف بادی، کین و مارکوس که در اغلب دانشگاه های معتبر دنیا و مراکز تخصصی سرمایه گذاری تدریس می شود ، بتواند تا حدودی این خلا را پر کند . این کتاب از هفت بخش تشکیل شده است که نسبتا مستقل از یکدیگر هستند و ممکن است با نوعی توالی مطالعه شوند.
بخش یک مقدمه است و شامل مواد درسی نهادی است که بر محیط مالی تمرکز می کند. درباره بازیگران اصلی بازارهای مالی بحث می کنیم و انواع اوراق بهادار قابل معامله را در این بازارها مرور می کنیم .
بخش دو و بخش سه ، شامل هسته تئوری سبد سرمایه گذاری مدرن است . فصل پنج ، بحث عمومی از ریسک و بازده است و این نکته را خاطر نشان می کند که بازده های طبقات گسترده دارایی با موازنه ریسک – بازده سازگار است .در فصل شش با دقت بر چگونگی توصیف ترجیحات ریسک سرمایه گذاران و چگونگی تخصیص دارایی تمرکز میکنیم . در دو فصل بعد ، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (فصل ۷) و اجزای آن با استفاده از مدل های شاخصی ( فصل ۸) باز می گردیم . فصل ۹ مدل CAPM را ارائه می کند و فصل ۱۰ ، توصیف چند عاملی از تئوری APT را پوشش می دهد . فصل ۱۱ فرضیه بازار کارا را پوشش می دهد که شامل منطق و شواهدی است که از فرضیه پشتیبانی کرده یا آن را به چالش می کشد . در نهایت ، در بخش سه و فصل سیزده شواهد تجربی در باره قیمت گذاری ورقه بهادار اضافه شده است . بخش چهار ، اولین بخش از سه بخش بررسی کننده قیمت ورقه بهادار است . این بخش اوراق بهادار، با درآمد ثابت (قیمت گذاری قرضه ، فصل ۱۴) ، روابط ساختار زمانی نرخ بهره ( فصل ۱۵) و مدیریت ریسک نرخ بهره ( فصل ۱۶) را توصیف می کند . بخش پنج و بخش شش ، اوراق بهادار سهام و اوراق بهادار مشتقه را توصیف می کند. در نهایت بخش هفت، چندین موضوع مهم برای مدیران سبد سرمایه گذاری را بررسی می کند که شامل ارزیابی عملکرد، تنوع بخشی بین المللی، مدیریت فعال و موضوعات کاربردی در فرآیند مدیریت سبد سرمایه گذاری است .
بخش یک مقدمه است و شامل مواد درسی نهادی است که بر محیط مالی تمرکز می کند. درباره بازیگران اصلی بازارهای مالی بحث می کنیم و انواع اوراق بهادار قابل معامله را در این بازارها مرور می کنیم .
بخش دو و بخش سه ، شامل هسته تئوری سبد سرمایه گذاری مدرن است . فصل پنج ، بحث عمومی از ریسک و بازده است و این نکته را خاطر نشان می کند که بازده های طبقات گسترده دارایی با موازنه ریسک – بازده سازگار است .در فصل شش با دقت بر چگونگی توصیف ترجیحات ریسک سرمایه گذاران و چگونگی تخصیص دارایی تمرکز میکنیم . در دو فصل بعد ، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (فصل ۷) و اجزای آن با استفاده از مدل های شاخصی ( فصل ۸) باز می گردیم . فصل ۹ مدل CAPM را ارائه می کند و فصل ۱۰ ، توصیف چند عاملی از تئوری APT را پوشش می دهد . فصل ۱۱ فرضیه بازار کارا را پوشش می دهد که شامل منطق و شواهدی است که از فرضیه پشتیبانی کرده یا آن را به چالش می کشد . در نهایت ، در بخش سه و فصل سیزده شواهد تجربی در باره قیمت گذاری ورقه بهادار اضافه شده است . بخش چهار ، اولین بخش از سه بخش بررسی کننده قیمت ورقه بهادار است . این بخش اوراق بهادار، با درآمد ثابت (قیمت گذاری قرضه ، فصل ۱۴) ، روابط ساختار زمانی نرخ بهره ( فصل ۱۵) و مدیریت ریسک نرخ بهره ( فصل ۱۶) را توصیف می کند . بخش پنج و بخش شش ، اوراق بهادار سهام و اوراق بهادار مشتقه را توصیف می کند. در نهایت بخش هفت، چندین موضوع مهم برای مدیران سبد سرمایه گذاری را بررسی می کند که شامل ارزیابی عملکرد، تنوع بخشی بین المللی، مدیریت فعال و موضوعات کاربردی در فرآیند مدیریت سبد سرمایه گذاری است .
نسخه دیجیتال
هیچ فایلی برای دانلود در دسترس نیست.
برای ارسال نظر، لطفاً ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود به حساب کاربری